تشخيص أنموذجات السلاسل الزمنية الكفوءة (تطبيق عملي)

 

أ.م.د جاسم ناصر حسين

PROF.Jassim N . Hussain

جامعة كربلاء /كلية الادارة والاقتصاد

edu.iq .Jasim.nasir@uokerbala

الباحث/ صبيحة نعمة ضهد

جامعة كربلاء /كلية الادارة والاقتصاد

Researcher / Sabiha Nima Dahd

sabihand@stu.edu.iq

 

 

الملخص

يهدف البحث الى تشخيص أفضل أنموذج سلسلة زمنية ملائم للتقلبات لمتوسطات الأسعار الشهرية للنفط الخام العراقي المصدر للفترة (2006-2017)م ، وتطبيق مراحل طريقة بوكس-جينكنز في بناء الأنموذج الملائم للتقلبات من عائلة ARCH وبعد أجراء العديد من الاختبارات الإحصائية لدراسة استقرارية السلسلة المدروسة ، والكشف عن وجود مشكلة عدم تجانس التباين التي تتصف بها هذه الأنموذجات ،  بعد تحويل السلسلة الأصلية الى سلسلة العودة والتي غالباً ما تستخدم مع السلاسل الزمنية المالية ونتائج التحليل اظهرت بأن الأنموذج الأفضل  وهو  AR(1) وبأخطاء TARCH(2,2) باستخدام معايير المفاضلة (AIC , SBC , H-Q) ومعنوية معلمات الأنموذج المقدرة كونه حقق أقل قيم للمعايير المذكورة . واتضح من النتائج ان الصدمات التي تحدث في فترات ماضية مزعزعة للاستقرار ، ايضاً وجود عدم تناظر في الصدمات الموجبة والسالبة ، وهناك انخفاض في التقلبات اللاحقة للأسعار.

الملخص الانكليزي

شارك هذا المنشور